ANALISIS OVERREACTION PADA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020

NEGARA, TESSYA MONICA PUTRI JAYA (2022) ANALISIS OVERREACTION PADA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020. Strata 1 thesis, Universitas Teknokrat Indonesia.

	Text (Full Skripsi) skripsi17411360.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (Abstrak) abstrak17411360.pdf - Published Version Download (152kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) b117411360.pdf - Published Version Download (511kB)
	Text (Bab II Landasan Teori) b217411360.pdf - Published Version Download (426kB)
	Text (Daftar Pustaka) daftar_pustaka17411360.pdf - Bibliography Download (296kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terjadi atau tidaknya overreaction pada Average Cumulative Abnormal Return (ACAR) portofolio winner, losser dan selisih Average Cumulative Abnormal Return (ACAR) portofolio loser dan portofolio winner pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017- 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, penelitian ini berbentuk penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah dengan metode dokumentasi, dimana data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Jenis data yang diperlukan antara lain yaitu nama perusahaan serta harga saham perusahan manufaktur yang tergabung dalam LQ45 yang masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi overreaction signifikan. Berdasarkan hal tersebut bahwa tidak terjadi adanya overreaction pada pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) khususnya pada saham manufaktur yang tergabung dalam Indeks LQ45 pada periode 2017-2020. Hal ini didukung dengan adanya hasil uji beda independent sample t-tast bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata cumulative abnormal return antara portofolio winner dan partofolio looser pada bulan Januari 2017-2020, April 2017-2020, Juli 2017-2020, dan Oktober 2017-2020 yaitu hitungan pertriwulan sebesar 0,1674, 0,1827, 0,1730, 0,2872 dan nilai Significant (2-tailed) 2017-2020 sebesar 0,000 lebih kecil dari Level of Significant 5%. Perbedaan rata-rata cumulative abnormal return antara portofolio winner dan partofolio looser hanya terjadi pada bulan Januari 2017-2020, April 2017-2020, Juli 2017-2020, dan Oktober 2017-2020. Hal tersebut bisa disebabkan karena tingkat konsistensi terjadinya ov erreaction pada bulan tersebut tinggi dan Overreaction terjadi tidak dalam kurun waktu yang konstan lama, tetapi terjadi secara terpisah-pisah atau sparatis.

Item Type:	Thesis (Strata 1)
Uncontrolled Keywords:	Overreaction, Saham, Winner, Losser
Subjects:	MANAJEMEN > Manajemen Organisasi Dan Tata Kelola Teknologi Informasi MANAJEMEN > Manajemen Produksi Dan Operasi
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen
Depositing User:	Asep Haikal Kurniawan S.IP., M.A
Date Deposited:	04 May 2023 05:56
Last Modified:	04 May 2023 05:56
URI:	http://repository.teknokrat.ac.id/id/eprint/4652

Actions (login required)

View Item